Вчера выросли новые заборы на июньских путах RIM2 — 110 и 100 страйки. Выросли в одночасье, в отличие от бережно накопленных позиций по 120 страйку.

К чему же это? Страхование крупного портфеля опционами с ближней датой экспирации достаточно однозначно указывает на отношение к рынку.  Думаю, ничего хорошего для рынка это не предвещает.

Обсуждаем:

• Опционные барьеры на RIM2
• Рост спроса на 140 коллы на RIM2
• Отчёт CFTC: изменение позиции во фьючерсах на S&P 500